手把手教你用三行python 代码做一个动量策略「量化投资系列」

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动量策略是右侧交易里最常见的，背后的逻辑是就现在涨的，后市还会涨，动量具有惯性的意思。

首先加载原始数据，我们用天的收盘价即可，按统一转为收益率。因为点位本身不重要，我们最后只关心变化率。

以沪深300数据为例，从2010-01-01到现在。

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df['position'] = np.sign(df[code])

numpy.sign可以向量化的判断收益率为正或负。——其实收益率就是1天的动量。

下面我们做一个最简单的动量策略，就是昨天收益率（动量）为正当天持仓; 如果昨天为负，则当天空仓，一行代码就够了：

df['strategy'] = df['position'].shift(1) * df[code]

shift把position统一向上撤一行，否则就是未来函数。

这一句就把策略的收益直接算出来：